دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا
مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای
در این مقاله نحوه به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره ای) ارایه می شود. هم چنین نشان داده می شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق می شود. این مدل می تواند مبتنی بر انتخاب مناسبی از بدنه نرمی و شعاع فضای (پارامترهای) غیر قطعی، تنظیم شود. ارزیابی جواب های تولید شده از نرم های متفاوت Lp با تولید ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از نرخ بازگشت سهام، شبیه سازی شده است. نتایج محاسباتی برای درجات مختلف ریسک گریزی سرمایه گذار، راهنمای کلی برای انتخاب Lp نرم (مقیاس اندازه گیری ریسک) مناسب برای مدل یک پارچه استوار ارایه می کند. به علاوه این آزمایشات نشان می دهد،وقتی عدم قطعیت (فضای تغییرات قیمت سهام) بزرگ است، مشخصات فردی سرمایه گذار در انتخاب نرم مناسب نقش مهمی ندارد.
نویسنده: پیام حنفی زاده ـ حمید رضا نوابی ـدکتر عباس سیفی
منبع: مجله تحقیقات مالی - شماره ۱۷ - ۱۳۸۳.
منبع: مجله تحقیقات مالی - شماره ۱۷ - ۱۳۸۳.
منبع : پژوهشهای اقتصادی مدرس
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران آمریکا مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات دولت حسین امیرعبداللهیان حجاب جنگ دولت سیزدهم حسن روحانی انتخابات مجلس دوازدهم
قتل فضای مجازی هواشناسی تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران سیلاب سامانه بارشی آموزش و پرورش سازمان هواشناسی باران آتش سوزی
خودرو بانک مرکزی بازار خودرو قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو دلار یارانه مسکن ایران خودرو حقوق بازنشستگان تورم
تلویزیون سینمای ایران سینما نمایشگاه کتاب دفاع مقدس صدا و سیما مسعود اسکویی صداوسیما کتاب موسیقی مهران غفوریان سریال
معماری
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین حماس جنگ غزه روسیه اوکراین امیرعبداللهیان ایالات متحده آمریکا نوار غزه جنگ اوکراین
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر جواد نکونام مهدی طارمی سپاهان رئال مادرید بازی بارسلونا لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال
باتری گوگل آیفون اینستاگرام سامسونگ مایکروسافت اپل عکاسی ناسا
چای کاهش وزن فشار خون توت فرنگی سیگار کبد چرب