یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا
آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران
نتیجه تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بازار سرمایه موید این مطلب است که قیمت گذاری اوراق بهدار در بازار سرمایه به گونه ای بوده است که کسانی که ریسک بیشتری پذیرفته اند، در دراز مدت بازده بیشتری نیز به دست آورده اند. یکی از مدل های رایج تبیین کننده رابطه بین ریسک و بازده، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تشریح مبانی نظری این مدل و مروری بر آزمون های تجربی انجام شده، معلوم شود که آیا بازار بورس اوراق بهادار تهران، بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی ارتباط خطی ساده و مثبت وجود دارد یا خیر؟ برای این منظور داده های مربوط به بازده سهام شرکت های نمونه و بازده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک سیستماتیک به تنهایی، تغییرات بازده سهام شرکت ها را نمی تواند توجیه نماید.
نویسنده:
ظریف فرد احمد - قائمی محمدحسین
ظریف فرد احمد - قائمی محمدحسین
منبع : مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
حسین امیرعبداللهیان حجاب دولت امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی سازمان همکاری اسلامی انتخابات جنگ شورای نگهبان دولت سیزدهم مجلس انتخابات مجلس دوازدهم
هواشناسی شهرداری تهران زاهدان سیل فضای مجازی یسنا باران سازمان هواشناسی سامانه بارشی آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو خودرو دلار مسکن تورم قیمت طلا بانک مرکزی حقوق بازنشستگان ارز ایران خودرو
تلویزیون صدا و سیما مسعود اسکویی پایتخت موسیقی مهران غفوریان دفاع مقدس صداوسیما سریال سینمای ایران کتاب
اسرائیل رژیم صهیونیستی غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه اوکراین انگلیس ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال مهدی طارمی پرسپولیس استقلال سپاهان رئال مادرید لیگ برتر بارسلونا جواد نکونام باشگاه استقلال علی خطیر بازی
هوش مصنوعی اینستاگرام گوگل اپل ناسا عکاسی تبلیغات کولر مایکروسافت
دیابت چای کودک توت فرنگی چاقی قهوه