قواعد نوارهای بالینگر در تحلیل تکنیکال

علیرغم آنکه روشهای زیادی برای استفاده از قواعد نوارهای بالینگر وجود دارد، اما قواعد زیر به عنوان نقطه شروع بسیار خوبی هستند:
۱) نوارهای بالینگر تعریفی نسبی از نقاط بالا و پایین ارایه می کند.
۲) آن تعریف نسبی را می توان برای مقایسه حرکت قیمت و سنجش به کار برد و تصمیمات خرید و یا فروش منطقی گرفت.
۳) شاخصهای مناسبی را می توان از نیروی حرکتی، حجم، اطلاعات درون بازاری، احساسات بازار و غیره بدست آورد.
۴) بی ثباتی و روند در ساختن نوارهای بالینگر به کار رفته اند بنابر این استفاده از آنها برای اثبات حرکت قیمت پیشنهاد نمی شود.
۵) شاخصهایی که برای اثبات و تایید به کار می روند، نباید با همدیگر مرتبط باشند. دو شاخص از یک طبقه یکسان برای تاییدیه ای قوی تر مناسب نیستند.
۶) همچنین نوارهای بالینگر را می توان برای توضیح و یا روشن کردن الگوهای خالص قیمت مانند نقاط اوج M شکل و نقاط پایین W شکل، نیروی حرکتی و غیره به کار برد.
۷) قیمت می تواند از نوار بالایی بالینگر بالاتر رود یا از نوار پایینی بالینگر پایینتر رود و این حرکات را انجام می دهد.
۸) همانگونه که با استفاده از نوارهای بالینگر در برخی سیستم های بسیار موفق "شیوع بی ثباتی" اثبات شده است، قیمت های نهایی خارج از نوارهای بالینگر می توانند سیگنالهای ادامه دار باشند و نه سیگنال های بازگشتی.
۹) پارامتر های پیش فرض محاسبات ۲۰ دوره ای برای میانگین متحرک و انحراف معیار، و دو انحراف معیار برای محاسبه فاصله نوارها، همان پیش فرض های نوارهای بالینگر را تشکیل می دهند و نه بیشتر. پارامتر های واقعی که برای هر بازار یا معامله خاص مورد نیاز هستند، ممکن است متفاوت باشند.
۱۰) میانگین به کار رفته نباید بهترین مقداربرای محلهای تقاطع باشد بلکه بجای آن باید توصیفی از یک روند میان مدت ارائه کند.
۱۱) اگر زمان میانگین گیری افزایش یابد تعداد انحراف معیار نیز باید به طور همزمان افزایش یابد، یعنی از ۲ برای ۲۰ دوره به ۲/۱ برای ۵۰ دوره افزایش یابد. همچنین به طور مشابه اگر زمان میانگین گیری کاهش یابد تعداد انحراف معیار نیز باید به طور همزمان کاهش یابد، یعنی از ۲ برای ۲۰ دوره به ۱/۹ برای ۱۰ دوره افزایش یابد.
۱۲) نوارهای بالینگر بر اساس یک میانگین متحرک ساده استوار هستند. این بدین دلیل است که یک میانگین متحرک ساده در محاسبه انحراف معیار به کار می رود و نظر ما بر این بوده که از لحاظ منطقی سازگار باشیم.
۱۳) در ساختن نوارها، مراقب فرضیات آماری خود براساس استفاده از محاسبات انحراف معیار باشید. اندازه نمونه در اغلب آرایشات نوارهای بالینگر از لحاظ آماری کوچک است و بندرت توزیع نرمال دارد.
۱۴) می توان از طریق %b شاخص ها را نرمال سازی نمود و نتیجتا ً آستانه ها را نیز حذف کرد.
ـ جهت تحلیل تکنیکال بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نوارهای بالینگر می توانید به آدرس www.xmarket.asia مراجعه نمایید.

منبع: سایت تحلیل تکنیکال بورس تهران – XMarket.asia