شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا
ارزیابی عملکرد مدلهای پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت
شواهد موجود نشان می دهد که قیمت نفت خام یک گام تصادفی است به طوری که بهترین پیش بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، از سال ۱۹۹۰ الی آخر نیمه اول سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که این سری دارای نوسان خوشه ای است که به طور معمول نمی توان آن را در پیش بینی ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مساله اصلی در این تحقیق پیش بینی بی ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت خام می باشد. برای این منظور از خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده مدل های (GARCH) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل های واریانس شرطی در رابطه با پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام دارند. به علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می شود.
حمید ابریشمی
محسن مهرآرا
یاسمین آریانا
محسن مهرآرا
یاسمین آریانا
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران اسرائیل حجاب اصفهان ایران و اسرائیل گشت ارشاد حمله ایران به اسرائیل حسین امیرعبداللهیان استان اصفهان دولت وعده صادق جنگ ایران و اسرائیل
تهران سیل شهرداری تهران وزارت بهداشت هواشناسی قتل فضای مجازی پلیس زلزله سیلاب سازمان هواشناسی قوه قضاییه
قیمت طلا خودرو قیمت دلار قیمت خودرو دلار بازار خودرو بانک مرکزی چین دولت سیزدهم ایران خودرو تورم قیمت سکه
سعدی سینمای ایران تئاتر تلویزیون فیلم سینمایی بازیگر فیلم سریال موسیقی احسان علیخانی کتاب دفاع مقدس
سازمان سنجش مغز آزمون
رژیم صهیونیستی غزه فلسطین عراق روسیه جنگ غزه سازمان ملل حماس امیرعبداللهیان ترکیه اسراییل اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس تراکتور شمس آذر قزوین باشگاه استقلال جواد نکونام لیگ برتر صنعت نفت آبادان بازی استقلال رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا
هوش مصنوعی سرطان همراه اول اینترنت فناوری گوگل سامسونگ ناسا موبایل تلگرام اپل آیفون
حمله قلبی قلب کلسترول فشار خون گیاهان دارویی پیاده روی